Piloter la gestion de la valeur de marché des dérivés en intégrant les ajustements de valeur et les impacts en trésorerie.

CCP basis et Initial Margin : des risques plus importants pour les banques et des impacts sur le pricing des instruments de couverture.

Tour d’horizon des conséquences des taux négatifs sur les flux des swaps, les appels de marge, les titres, et les modèles de valorisation.

Swaps de devises ou swaps de changes, comment faire le bon choix des instruments de couverture.

Ce qui change avec IFRS 13.

Les asymétries de valorisation des instruments de couverture non collatéralisés.

Les entreprises, assureurs, mutuelles, établissements publics qui couvrent leurs risques à travers des dérivés OTC reçoivent depuis...

Comment la compensation centrale diminue le risque de contrepartie au détriment du risque de liquidité.

Bien comprendre et bien négocier son accord de collatéral.